Сравнение GMOI с GMOC
GMOI (GMO International Value ETF) and GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO. GMOI is passively managed, while GMOC is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for GMOC.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и GMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у GMOC с доходностью 1.85%.
GMOI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и GMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 11.64% | 7.26% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.85% | 0.70% |
Correlation
The correlation between GMOI and GMOC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. GMOC — Ранг доходности на риск
GMOI
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMOI c GMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | GMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и GMOC
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки GMOC в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и GMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -0.14% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.02% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.01% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и GMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 0.50% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 0.50% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 0.50% | +15.05% |
Сравнение комиссий GMOI и GMOC
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GMOC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и GMOC
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности GMOC в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and GMOC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.33% for GMOC.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GMOC is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.20% for GMOC.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и GMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор