PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с DWMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

GMOI и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOI и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и DWMF

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		4.92%24.42%-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.92%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.13%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.92%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.90%
3 года*
14.24%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVE
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий GMOI и DWMF

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

GMOI
GMO International Value ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

GMOI vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.46

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.12

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.28

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

8.57

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.46

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.54

+1.64

Корреляция

Корреляция между GMOI и DWMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и DWMF

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DWMF в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и DWMF

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-29.72%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-8.74%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.35%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.88%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.33%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и DWMF

GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.50%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.43%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

13.73%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.19%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.16%

+1.61%