PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

GMOI и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и BKIE

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с AVIVGMOI с VYMIGMOI с JIVE
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий GMOI и BKIE

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

GMOI
GMO International Value ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

GMOI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.56

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.13

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.36

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

9.18

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.56

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.88

+1.30

Корреляция

Корреляция между GMOI и BKIE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и BKIE

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и BKIE

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-28.19%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-11.41%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.58%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-5.04%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.94%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и BKIE

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.26%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.15%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.14%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.99%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.31%

-0.54%