PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с WAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		6.47%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям WAEMX по среднегодовой доходности: 6.51% против 6.87% соответственно.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.15%
С начала года
5.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
35.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

WAEMX

1 день
2.26%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.35%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с EITEXGMOEX с FCEEXGMOEX с GMCDXGMOEX с EAEMXGMOEX с ESCIX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий GMOEX и WAEMX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.41

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.03

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.54

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

8.94

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.41

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.26

-0.13

Корреляция

Корреляция между GMOEX и WAEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и WAEMX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности WAEMX в 66.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		66.12%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и WAEMX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-66.35%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-7.89%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-44.88%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-44.88%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-21.23%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-16.87%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.66%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и WAEMX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.97%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.38%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

16.92%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.43%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.95%

-1.33%