PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям TEQLX по среднегодовой доходности: 6.51% против 7.93% соответственно.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с FCEEXGMOEX с GABFXGMOEX с EITEXGMOEX с ESCIXGMOEX с GHVIXGMOEX с GLLSX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий GMOEX и TEQLX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

GMOEX
GMO Emerging Markets Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.87

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.44

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.24

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

8.90

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.87

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.22

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.27

-0.14

Корреляция

Корреляция между GMOEX и TEQLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и TEQLX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и TEQLX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-39.33%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.32%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-37.14%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-39.33%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-10.91%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-14.74%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.35%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и TEQLX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) составляет 8.24%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

9.21%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

13.55%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

17.70%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.54%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.46%

-0.84%