PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с HLFMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		7.36%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		0.78%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции GMOEX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 6.73% против 4.24% соответственно.

GMOEX

1 день
2.03%
1 месяц
-3.22%
С начала года
7.36%
6 месяцев
11.78%
1 год
37.78%
3 года*
18.72%
5 лет*
2.38%
10 лет*
6.73%

HLFMX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.52%
1 год
16.25%
3 года*
11.91%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с EITEXGMOEX с FCEEXGMOEX с GMCDXGMOEX с EAEMXGMOEX с ESCIX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий GMOEX и HLFMX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.38

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.88

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.56

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

5.48

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.38

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.07

+0.07

Корреляция

Корреляция между GMOEX и HLFMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и HLFMX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности HLFMX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.67%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.53%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и HLFMX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-63.95%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.09%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-28.37%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-46.61%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-8.44%

-18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-19.38%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.15%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и HLFMX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.33%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

8.77%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

12.05%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

10.23%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

11.79%

+4.84%