PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.51% против 9.93% соответственно.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с FCEEXGMOEX с GMCDXGMOEX с EITEXGMOEX с ESCIXGMOEX с GHVIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GMOEX и GMGEX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GMOEX
GMO Emerging Markets Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.94

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.63

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.59

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

11.30

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.22

-0.09

Корреляция

Корреляция между GMOEX и GMGEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и GMGEX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и GMGEX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-58.47%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.62%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-28.58%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-34.98%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-6.81%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-16.84%

-20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.66%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и GMGEX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.09%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

9.78%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.72%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.74%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.02%

+0.60%