PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 6.51% против 10.12% соответственно.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с FCEEXGMOEX с GABFXGMOEX с ESCIXGMOEX с EITEXGMOEX с GHVIXGMOEX с GMCDX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DEVDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTX

Сравнение комиссий GMOEX и DRESX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.55

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.34

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.56

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

12.73

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.54

-0.41

Корреляция

Корреляция между GMOEX и DRESX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и DRESX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DRESX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и DRESX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-33.38%

-43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.16%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-25.88%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-33.38%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-8.89%

-19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-9.99%

-27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.84%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и DRESX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.89%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.15%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.29%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.43%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.68%

+0.94%