Сравнение GMOD с THRO
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for THRO.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и THRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у THRO с доходностью 10.73%.
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 10.73% | 2.67% |
Correlation
The correlation between GMOD and THRO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. THRO — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THRO
Сравнение GMOD c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и THRO
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и THRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -26.54% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.36% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -6.57% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и THRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 14.06% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 18.70% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 18.70% | -9.87% |
Сравнение комиссий GMOD и THRO
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и THRO
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности THRO в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.25% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and THRO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.
GMOD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.25% for THRO.
They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.60% for THRO.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и THRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор