Сравнение GMOD с TDSC
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 9.26%.
GMOD
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 5.74% | 3.87% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 9.26% | 2.10% |
Correlation
The correlation between GMOD and TDSC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. TDSC — Ранг доходности на риск
GMOD
TDSC
Сравнение GMOD c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOD | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.37 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок GMOD и TDSC
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -21.51% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.22% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -9.37% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 9.19% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 10.32% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 10.26% | -1.31% |
Сравнение комиссий GMOD и TDSC
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и TDSC
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TDSC в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.05% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and TDSC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.
TDSC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.88% for GMOD.
They also come from different issuers: GMO and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор