Сравнение GMOD с QLTY
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO, while QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. GMOD is actively managed, while QLTY is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и QLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOD показывает доходность 5.74%, а QLTY немного выше – 5.90%.
GMOD
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 5.74% | 3.87% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 5.90% | 5.49% |
Correlation
The correlation between GMOD and QLTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. QLTY — Ранг доходности на риск
GMOD
QLTY
Сравнение GMOD c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOD | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.47 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GMOD и QLTY
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и QLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -17.00% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.07% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.05% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и QLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 12.43% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 14.67% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 14.67% | -5.72% |
Сравнение комиссий GMOD и QLTY
И GMOD, и QLTY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и QLTY
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QLTY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and QLTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD and QLTY have the same expense ratio: 0.50% per year.
GMOD has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.72% for QLTY.
GMOD is categorized as Tactical Allocation, while QLTY is Large Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и QLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор