Сравнение GMOD с ONOF
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. GMOD is actively managed, while ONOF is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью 4.94%.
GMOD
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 5.74% | 3.87% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.94% | 3.05% |
Correlation
The correlation between GMOD and ONOF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. ONOF — Ранг доходности на риск
GMOD
ONOF
Сравнение GMOD c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOD | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.71 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок GMOD и ONOF
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -26.21% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.88% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -6.15% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 11.55% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 14.34% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 14.37% | -5.42% |
Сравнение комиссий GMOD и ONOF
GMOD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и ONOF
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ONOF в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.31% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and ONOF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for GMOD.
ONOF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.88% for GMOD.
They also come from different issuers: GMO and Global X. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор