PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOD с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOD с ELM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности GMOD и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOD показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 5.42%.

GMOD

1 день
-1.79%
1 месяц
-1.01%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.59%
С начала года
5.42%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOD и ELM

2026 (YTD)2025
GMOD
GMO Dynamic Allocation ETF		5.74%3.87%
ELM
Elm Market Navigator ETF		5.42%2.38%

Correlation

The correlation between GMOD and ELM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Dynamic Allocation ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с GMOD:
GMOD с GMOCGMOD с CLSMGMOD с DRESGMOD с AGOXGMOD с BCHIGMOD с GDTGMOD с ASGM
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

GMOD vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOD
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOD c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GMOD vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMODELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.29

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GMOD и ELM

Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMODELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-9.02%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.55%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-1.32%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GMOD и ELM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMODELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

9.58%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

10.40%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

10.40%

-1.45%

Сравнение комиссий GMOD и ELM

GMOD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOD и ELM

Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ELM в 2.57%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.57%2.71%
GMOD
GMO Dynamic Allocation ETF		0.88%0.93%

Часто задаваемые вопросы

GMOD and ELM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for GMOD.

ELM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.88% for GMOD.

They also come from different issuers: GMO and Elm. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOD и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор