Сравнение GMOC с SHV
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. GMOC is actively managed, while SHV is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.84%.
GMOC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам GMOC и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.18% | 0.70% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.84% | 0.70% |
Correlation
The correlation between GMOC and SHV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. SHV — Ранг доходности на риск
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHV
Сравнение GMOC c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOC | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 30.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 140.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,495.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOC и SHV
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -0.45% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и SHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.21% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.29% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.28% | +0.23% |
Сравнение комиссий GMOC и SHV
GMOC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и SHV
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SHV в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and SHV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GMOC.
SHV has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.65% for GMOC.
GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while SHV is Government Bonds. They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.15% for SHV.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор