Сравнение GMMF с TLT

С начала года, GMMF показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMMF на текущий момент составляет 16.80, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMMF и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности TLT в 4.53%

Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и TLT.

Текущая волатильность для iShares Government Money Market ETF (GMMF) составляет 0.05%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.