Сравнение GMMA с CORO
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation. Оба фонда управляются активно. За последний год GMMA показал 5.12% против 44.66% у CORO. Корреляция 0.58 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GMMA взимает 0.75% в год против 0.55% у CORO.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и CORO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 11.34%.
GMMA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.99% | 8.95% | -4.22% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 11.34% | 35.09% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и CORO составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.58 |
Корреляция между GMMA и CORO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.58 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. CORO — Ранг доходности на риск
GMMA
CORO
Сравнение GMMA c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | CORO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.12 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 4.11 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.58 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.47 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 18.21 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.12 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.94 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и CORO
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и CORO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -14.13% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -11.25% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.36% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.82% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.76% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и CORO
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.82%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 7.88% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 12.23% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 14.47% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 16.49% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 16.49% | -9.30% |
Сравнение комиссий GMMA и CORO
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и CORO
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CORO в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.85% | 3.00% | 0.57% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.88% | 3.20% | 1.53% |