PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMMA с CORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMMA и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, GMMA показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 11.34%.


GMMA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-0.59%
1 год
5.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CORO

1 день
1.29%
1 месяц
8.29%
С начала года
11.34%
6 месяцев
17.23%
1 год
44.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и CORO


2026 (YTD)20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF
-1.99%8.95%-4.22%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
11.34%35.09%-3.56%

Корреляция

Корреляция между GMMA и CORO составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.58

Корреляция между GMMA и CORO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.58 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GammaRoad Market Navigation ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

GMMA vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 2929
Ранг коэф-та Мартина

CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMMACORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

3.12

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

4.11

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.58

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.47

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

18.21

-12.19

GMMA vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMMA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMA и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMMACOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.12

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.94

-1.30

Просадки

Сравнение просадок GMMA и CORO

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и CORO.


Загрузка...

Показатели просадок


GMMACOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-14.13%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-11.25%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.36%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.82%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.76%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и CORO

Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.82%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMMACOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

7.88%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

12.23%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

14.47%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

16.49%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

16.49%

-9.30%

Сравнение комиссий GMMA и CORO

GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и CORO

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CORO в 2.88%