Сравнение GMMA с ASGM
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while ASGM is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.28%.
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.89% | 4.55% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
Correlation
The correlation between GMMA and ASGM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. ASGM — Ранг доходности на риск
GMMA
ASGM
Сравнение GMMA c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.91 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и ASGM
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -6.62% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.73% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.22% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 15.63% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 15.63% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 15.63% | -8.53% |
Сравнение комиссий GMMA и ASGM
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и ASGM
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности ASGM в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and ASGM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 3.64% for GMMA.
They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Virtus. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор