Сравнение ASGM с TDSC
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у TDSC с доходностью 8.99%.
ASGM
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 17.56% | 11.08% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 8.99% | 5.65% |
Correlation
The correlation between ASGM and TDSC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. TDSC — Ранг доходности на риск
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDSC
Сравнение ASGM c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и TDSC
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -21.51% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.47% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -9.31% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 9.42% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 10.38% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 10.27% | +6.74% |
Сравнение комиссий ASGM и TDSC
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и TDSC
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности TDSC в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.84% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.05% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and TDSC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.05% for TDSC.
They also come from different issuers: Virtus and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор