Сравнение ASGM с TDSC
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у TDSC с доходностью 11.42%.
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.42% | 5.47% |
Correlation
The correlation between ASGM and TDSC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. TDSC — Ранг доходности на риск
ASGM
TDSC
Сравнение ASGM c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 0.41 | +2.54 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и TDSC
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -21.51% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.14% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -9.38% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 8.90% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.28% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.22% | +5.45% |
Сравнение комиссий ASGM и TDSC
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и TDSC
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности TDSC в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.01% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and TDSC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.01% for TDSC.
They also come from different issuers: Virtus and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор