- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 4 авг. 2025 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 430
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $13.41K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASGM
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) прибавил 18.7% с начала года. Текущая цена акции ASGM — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) показал доход в 18.69% с начала года и 32.42% за последние 12 месяцев.
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ASGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ASGM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.03% | 5.23% | -4.32% | 9.17% | 4.53% | -2.48% | -0.67% | 1.52% | 18.69% | ||||
| 2025 | 2.33% | 4.93% | 2.47% | -0.38% | 1.34% | 11.08% |
Метрики бенчмарка
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF has an annualized alpha of 6.68%, beta of 1.09, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2025.
- This ETF captured 107.03% of S&P 500 Index gains but only 16.99% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.70, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.68%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 107.03%
- Участие в снижении
- 16.99%
Комиссия
Комиссия ASGM составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASGM имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.50 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 10.58 | +1.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 3.81% | 4.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $1.20 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF показал максимальную просадку в 7.37%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.37%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-6.62%март 2026 г. | 28d | 10d | 1mo 8dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.86%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 3d | 1mo 26dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-5.17%февр. 2026 г. | 6d | 6d | 12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-3.68%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ASGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -56.78% | +49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -9.10% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.17% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -10.69% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.14% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ASGM
Добавьте Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASGM