Сравнение ASGM с CLSM
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. ASGM is actively managed, while CLSM is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у CLSM с доходностью 16.60%.
ASGM
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 17.56% | 11.08% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.60% | 7.03% |
Correlation
The correlation between ASGM and CLSM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. CLSM — Ранг доходности на риск
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение ASGM c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и CLSM
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -27.77% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.57% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -16.34% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 13.93% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 12.70% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 12.70% | +4.31% |
Сравнение комиссий ASGM и CLSM
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и CLSM
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.84% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and CLSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.77% for CLSM.
They also come from different issuers: Virtus and Cabana. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор