Сравнение ASGM с CLSM
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. ASGM is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past year, ASGM returned 32.42% vs 26.80% for CLSM. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASGM показывает доходность 18.69%, а CLSM немного ниже – 17.92%.
ASGM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.86%
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.20K | $13.41K | $25.18K | |
| $151.13K | $524.40K | $331.03K |
Сравнение доходности по годам ASGM и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 18.69% | 11.08% |
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 17.92% | 7.03% |
Correlation
The correlation between ASGM and CLSM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ASGM and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. CLSM — Ранг доходности на риск
ASGM
CLSM
Сравнение ASGM c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.17 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 9.98 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и CLSM
Максимальная просадка ASGM за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -27.77% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.50% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.48% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -16.06% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.69% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и CLSM
Текущая волатильность для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) составляет 3.90%, в то время как у ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ASGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.10% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 12.75% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 14.82% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.82% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.80% | +3.91% |
Сравнение комиссий ASGM и CLSM
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и CLSM
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности CLSM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.81% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and CLSM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (5.10%) compared to ASGM (3.90%). In terms of maximum drawdown, ASGM dropped -7.37% vs CLSM's -27.77%.
On 1-year performance, ASGM leads with 32.42% vs 26.80% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, ASGM has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASGM has performed better with a 32.42% return vs 26.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.76% for CLSM.
They also come from different issuers: Virtus and Cabana. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.82% for CLSM.
ASGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор