Сравнение GMLGX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GMLGX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMLGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | -4.99% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 28.12% | -5.53% | 20.65% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GMLGX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GMLGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.32% против 19.12% соответственно.
GMLGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.32%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMLGX и PAGRX
GMLGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
GMLGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GMLGX
PAGRX
Сравнение GMLGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.74 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.49 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.21 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 16.28 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.74 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GMLGX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLGX и PAGRX
Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.46%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 19.46% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок GMLGX и PAGRX
Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMLGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -55.87% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.80% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -36.52% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -38.01% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -5.77% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -10.09% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.73% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLGX и PAGRX
Текущая волатильность для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) составляет 5.19%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMLGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.77% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.91% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 25.69% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 24.53% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 24.49% | -5.83% |