Сравнение GMLGX с GPTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX).
GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMLGX и GPTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMLGX и GPTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | -4.99% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 28.12% | -5.53% | 20.65% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GMLGX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у GPTCX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GMLGX превзошли акции GPTCX по среднегодовой доходности: 12.32% против 5.81% соответственно.
GMLGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.32%
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMLGX и GPTCX
GMLGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GPTCX в 0.45%.
Доходность на риск
GMLGX vs. GPTCX — Ранг доходности на риск
GMLGX
GPTCX
Сравнение GMLGX c GPTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLGX | GPTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.34 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.92 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.76 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.93 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLGX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GMLGX и GPTCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLGX и GPTCX
Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.46%, что больше доходности GPTCX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 19.46% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
Просадки
Сравнение просадок GMLGX и GPTCX
Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки GPTCX в -20.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и GPTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMLGX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -20.89% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -6.10% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -20.89% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -20.89% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -3.69% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -4.00% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.36% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLGX и GPTCX
GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMLGX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.13% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 4.61% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 7.83% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 8.22% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 8.41% | +10.25% |