PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLGX с GPSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMLGX с GPSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GMLGX (GuideMark Large Cap Core Fund) and GPSTX (GuidePath Growth Allocation Fund) are both mutual funds - GMLGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideMark, while GPSTX is a Global Equities fund managed by GuideMark. Over the past 10 years, GMLGX returned 13.64%/yr vs 12.05%/yr for GPSTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GMLGX charges 0.89%/yr vs 0.64%/yr for GPSTX.

Доходность

Сравнение доходности GMLGX и GPSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMLGX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у GPSTX с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции GMLGX превзошли акции GPSTX по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.05% соответственно.

GMLGX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.72%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.90%
1 год
22.67%
3 года*
19.75%
5 лет*
11.40%
10 лет*
13.64%

GPSTX

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.93%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMLGX и GPSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		7.49%14.26%22.35%25.27%-19.10%26.33%22.21%28.12%-5.53%20.65%
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		12.27%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%25.67%-10.35%21.98%

Correlation

The correlation between GMLGX and GPSTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.94

The correlation between GMLGX and GPSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Large Cap Core Fund

GuidePath Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с GMLGX:
GMLGX с SPYGMLGX с GPTCXGMLGX с GMSMXGMLGX с GMWEXGMLGX с GPTUXGMLGX с GMLVXGMLGX с GMCOX
Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMSMXGPSTX с GPTUXGPSTX с GMCOXGPSTX с GPTCXGPSTX с GMLVXGPSTX с GMWEX

Доходность на риск

GMLGX vs. GPSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLGX
Ранг доходности на риск GMLGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLGX c GPSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLGXGPSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.26

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.12

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.98

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

13.40

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLGX vs. GPSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLGX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPSTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLGX и GPSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLGXGPSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.26

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GMLGX и GPSTX

Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки GPSTX в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и GPSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMLGXGPSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-33.18%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.92%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-18.04%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-30.30%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-33.18%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.66%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.20%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLGX и GPSTX

Текущая волатильность для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) составляет 2.89%, в то время как у GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMLGXGPSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.68%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

10.27%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

13.08%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.04%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.32%

+1.35%

Сравнение комиссий GMLGX и GPSTX

GMLGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GPSTX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLGX и GPSTX

Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности GPSTX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		17.20%18.49%4.20%0.75%10.27%3.03%0.38%1.01%2.22%4.25%2.99%3.08%
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.23%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GMLGX and GPSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPSTX has higher volatility (3.68%) compared to GMLGX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GMLGX dropped -56.56% vs GPSTX's -33.18%.

GPSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMLGX и GPSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор