- ISIN
- US36191K1088
- Эмитент
- GuideMark
- Дата выпуска
- 29 июн. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции GMLGX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMLGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) показал доход в 7.49% с начала года и 22.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMLGX составила 13.64%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideMark Large Cap Core Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMLGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMLGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | -0.82% | -4.45% | 9.47% | 3.19% | 0.15% | 7.49% | ||||||
| 2025 | 3.05% | -2.66% | -6.20% | -0.88% | 6.25% | 4.43% | 2.12% | 2.74% | 2.67% | 0.68% | 1.30% | 0.50% | 14.26% |
| 2024 | 1.29% | 5.66% | 3.62% | -5.14% | 5.21% | 2.49% | 1.77% | 1.52% | 1.68% | -0.99% | 7.02% | -3.11% | 22.35% |
| 2023 | 7.36% | -2.49% | 1.45% | 0.67% | -0.33% | 7.41% | 3.58% | -1.65% | -4.36% | -2.76% | 9.21% | 5.79% | 25.27% |
| 2022 | -5.94% | -2.40% | 4.23% | -9.90% | 0.08% | -8.89% | 9.14% | -3.81% | -9.34% | 8.99% | 5.53% | -5.98% | -19.10% |
| 2021 | 0.28% | 2.52% | 3.54% | 5.27% | 0.57% | 2.59% | 1.87% | 2.89% | -4.89% | 6.46% | -0.91% | 3.90% | 26.33% |
Метрики бенчмарка
GuideMark Large Cap Core Fund has an annualized alpha of -0.35%, beta of 1.02, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund participated in 106.99% of S&P 500 Index downside but only 105.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.35%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 105.78%
- Участие в снижении
- 106.99%
Комиссия
Комиссия GMLGX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMLGX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMLGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.93 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 13.52 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideMark Large Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.85 | $5.85 | $1.38 | $0.21 | $2.30 | $0.93 | $0.10 | $0.21 | $0.36 | $0.74 | $0.45 | $0.45 |
Дивидендный доход | 17.20% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideMark Large Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.85 | $5.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideMark Large Cap Core Fund показал максимальную просадку в 56.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.
Текущая просадка GuideMark Large Cap Core Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.56%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 3d | 5y 5moокт. 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.53%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 2y 1mo | 2y 10moянв. 2002 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -35.15%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.54%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.27%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 6mo 11d | 10mo 7dавг. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| GMLGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -56.78% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.10% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.36% | -18.90% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -25.43% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -33.92% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.72% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.97% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMLGX
Добавьте GuideMark Large Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMLGX