PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 9.93% против 14.96% соответственно.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GMGEX и GQETX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.82

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.29

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.06

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

4.16

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.82

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.68

-0.46

Корреляция

Корреляция между GMGEX и GQETX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и GQETX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GQETX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и GQETX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-39.99%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.76%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-24.22%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-30.44%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.42%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-5.02%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.24%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и GQETX

GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.69%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.74%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.65%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.85%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.03%

-1.01%