PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMGEX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GMGEX и GLIFX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.28

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.90

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.78

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

11.41

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.15

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.85

-0.63

Корреляция

Корреляция между GMGEX и GLIFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и GLIFX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и GLIFX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-29.65%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.00%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-17.15%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-29.65%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.13%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-3.35%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.19%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и GLIFX

GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.77%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.40%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

10.73%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

10.71%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

13.25%

+2.77%