Сравнение GMGEX с APFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и APFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGEX и APFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 7.08% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | -5.45% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -5.45%.
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
APFDX
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и APFDX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.
Доходность на риск
GMGEX vs. APFDX — Ранг доходности на риск
GMGEX
APFDX
Сравнение GMGEX c APFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | APFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.55 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.88 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.56 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 2.19 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.55 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GMGEX и APFDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и APFDX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности APFDX в 20.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 20.76% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и APFDX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и APFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGEX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -40.83% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -13.18% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -40.83% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -9.63% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -10.88% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.36% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и APFDX
Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 6.09%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGEX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.04% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.39% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 18.45% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 20.40% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 20.47% | -4.45% |