Сравнение GMFZX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMFZX показывает доходность -1.90%, а PTDIX немного ниже – -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMFZX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции PTDIX немного отстают с 9.73%.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и PTDIX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMFZX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
GMFZX
PTDIX
Сравнение GMFZX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.55 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 6.70 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и PTDIX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и PTDIX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -54.38% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.72% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -25.43% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -30.02% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.17% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -7.54% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.04% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и PTDIX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.94% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 7.68% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 13.16% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 13.48% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.80% | +0.59% |