Сравнение GMFZX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции GMFZX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 9.95% против 10.55% соответственно.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и PLTZX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
GMFZX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
GMFZX
PLTZX
Сравнение GMFZX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 6.66 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.99 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и PLTZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и PLTZX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и PLTZX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -34.01% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.51% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -26.79% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -34.01% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.04% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.67% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.38% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и PLTZX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) составляет 5.38%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.97% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.33% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 15.97% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 15.44% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.96% | -1.57% |