Сравнение GMFZX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMFZX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции LTRIX немного впереди с 10.08%.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и LTRIX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMFZX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
GMFZX
LTRIX
Сравнение GMFZX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.54 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 6.65 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и LTRIX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и LTRIX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -51.39% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.65% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -26.25% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -31.56% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.57% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -7.26% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.23% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и LTRIX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.38% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.45% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.47% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 14.51% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.57% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.79% | -0.40% |