PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMFZX с GEQYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMFZX с GEQYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX).

GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMFZX и GEQYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMFZX и GEQYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		-1.90%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		-4.38%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%

Доходность по периодам

С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у GEQYX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции GMFZX уступали акциям GEQYX по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.50% соответственно.

GMFZX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.48%
1 год
16.17%
3 года*
13.97%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.95%

GEQYX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.11%
1 год
16.54%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

GuideStone Funds Equity Index Fund

Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с GLDYXGMFZX с GGBFXGMFZX с PPLIXGMFZX с SSFNXGMFZX с FTLSX
Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с ^GSPCGEQYX с PRILXGEQYX с SCHDGEQYX с SPY

Сравнение комиссий GMFZX и GEQYX

GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GEQYX в 0.12%.

GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund

Доходность на риск

GMFZX vs. GEQYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMFZX c GEQYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFZXGEQYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.44

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.47

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.02

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMFZX vs. GEQYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMFZX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEQYX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMFZX и GEQYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFZXGEQYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.02

Корреляция

Корреляция между GMFZX и GEQYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMFZX и GEQYX

Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности GEQYX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.59%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.61%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%

Просадки

Сравнение просадок GMFZX и GEQYX

Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке GEQYX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и GEQYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFZXGEQYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-58.95%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.09%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-25.96%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-33.76%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.31%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-11.92%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.52%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GMFZX и GEQYX

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеют волатильность 5.38% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFZXGEQYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.33%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.50%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

18.26%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.93%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

18.12%

-3.73%