Сравнение GMFZX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -0.99% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 0.11% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.05% против 3.94% соответственно.
GMFZX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.05%
FIKFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и FIKFX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
GMFZX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
GMFZX
FIKFX
Сравнение GMFZX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.30 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.20 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 8.97 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.96 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и FIKFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и FIKFX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.55% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и FIKFX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -15.03% | -45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.32% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -15.03% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -15.03% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.22% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -1.74% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.81% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и FIKFX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.00% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 2.86% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 4.39% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.07% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 4.40% | +9.99% |