Сравнение GMFZX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 9.95% против 5.51% соответственно.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и FFFCX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
GMFZX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
GMFZX
FFFCX
Сравнение GMFZX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.41 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.39 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 9.45 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.67 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и FFFCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и FFFCX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и FFFCX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -36.88% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -4.00% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -18.35% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -18.35% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.82% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.60% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.01% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и FFFCX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.59% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 3.56% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 5.56% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 6.33% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 6.28% | +8.11% |