PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с CPXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с CPXJ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L).

GMF и CPXJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. CPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и CPXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и CPXJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		6.31%20.05%5.35%5.87%-5.98%4.27%6.80%18.07%-10.71%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у CPXJ.L с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции CPXJ.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.88% соответственно.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

CPXJ.L

1 день
2.80%
1 месяц
-3.78%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
25.50%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с FEZ
Часто сравнивают с CPXJ.L:
CPXJ.L с VFEA.DECPXJ.L с CEMAT.COCPXJ.L с IWDA.LCPXJ.L с VUAA.LCPXJ.L с DRIVCPXJ.L с QTOPCPXJ.L с IJPN.L

Сравнение комиссий GMF и CPXJ.L

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CPXJ.L в 0.20%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Доходность на риск

GMF vs. CPXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CPXJ.L
Ранг доходности на риск CPXJ.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c CPXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFCPXJ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.95

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.07

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

8.77

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. CPXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXJ.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и CPXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFCPXJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.48

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Корреляция

Корреляция между GMF и CPXJ.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и CPXJ.L

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как CPXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMF и CPXJ.L

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки CPXJ.L в -38.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и CPXJ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFCPXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-38.92%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.49%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-25.38%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-38.92%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-5.33%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-8.42%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.87%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и CPXJ.L

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFCPXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.05%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.83%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

17.25%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

17.23%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.02%

+1.10%