Сравнение GMEU с MUU
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs 5396.82% for MUU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 973.55% |
Correlation
The correlation between GMEU and MUU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. MUU — Ранг доходности на риск
GMEU
MUU
Сравнение GMEU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -42.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.86 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 104.05 | -105.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 352.22 | -353.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 41.32 | -42.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 5.91 | -6.60 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и MUU
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -75.07% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -52.72% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -15.35% | -62.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -23.42% | -39.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 15.54% | +41.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и MUU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 24.54%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 56.84% | -32.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 106.70% | -49.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 132.77% | -47.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 134.14% | -44.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 134.14% | -44.35% |
Сравнение комиссий GMEU и MUU
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и MUU
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and MUU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to GMEU (24.54%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -68.74% for GMEU. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 24.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for GMEU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор