Сравнение GMEU с GOOX
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -45.02% vs 190.72% for GOOX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 9.52%.
GMEU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -14.62%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -10.13%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 190.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -8.15% | -65.67% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 9.52% | 228.43% |
Correlation
The correlation between GMEU and GOOX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
GMEU
GOOX
Сравнение GMEU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.92 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 14.05 | -15.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и GOOX
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -52.46% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -38.98% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.64% | -27.21% | -52.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.54% | -17.24% | -47.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.24% | 13.64% | +25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и GOOX
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 15.23%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 21.88% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.88% | 44.64% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.91% | 60.48% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 60.83% | +25.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.65% | 60.83% | +25.82% |
Сравнение комиссий GMEU и GOOX
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и GOOX
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.28% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and GOOX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (21.88%) compared to GMEU (15.23%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 190.72% vs -45.02% for GMEU. On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 15.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 190.72% return vs -45.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GOOX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for GOOX.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор