Сравнение GMEU с GOOX
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs 295.95% for GOOX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 27.57%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 231.73% |
Correlation
The correlation between GMEU and GOOX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
GMEU
GOOX
Сравнение GMEU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.60 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 7.65 | -8.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 25.83 | -27.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 5.17 | -5.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.35 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и GOOX
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -52.46% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -38.98% | -33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -15.21% | -62.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -17.04% | -46.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 11.52% | +45.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и GOOX
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 17.76%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 17.76% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 40.63% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 57.72% | +27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 60.49% | +29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 60.49% | +29.30% |
Сравнение комиссий GMEU и GOOX
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и GOOX
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and GOOX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.54%) compared to GOOX (17.76%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs -68.74% for GMEU. On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 17.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GOOX has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for GOOX.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор