Сравнение GMEU с FLSP
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -49.83% vs 15.78% for FLSP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.42%.
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -13.20% | -65.67% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.42% | 14.22% |
Correlation
The correlation between GMEU and FLSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. FLSP — Ранг доходности на риск
GMEU
FLSP
Сравнение GMEU c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.93 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 11.75 | -13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и FLSP
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -22.75% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -4.03% | -54.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.76% | -0.83% | -79.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.80% | -6.25% | -57.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.17% | 1.35% | +35.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и FLSP
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 1.67% | +16.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | 6.74% | +48.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 8.91% | +62.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 13.35% | +74.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 13.47% | +74.51% |
Сравнение комиссий GMEU и FLSP
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и FLSP
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.59% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and FLSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (17.85%) compared to FLSP (1.67%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, FLSP leads with 15.78% vs -49.83% for GMEU. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 15.78% return vs -49.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
FLSP has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: T-Rex and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор