Сравнение GMCDX с QLENX

С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GMCDX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 7.62% против 11.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа QLENX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMCDX и QLENX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и QLENX.

GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.