Сравнение GMCDX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 7.62% против -13.82% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и GUSTX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
GMCDX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GMCDX
GUSTX
Сравнение GMCDX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 3.18 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 10.74 | -6.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 7.08 | -5.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 20.50 | -16.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 58.55 | -40.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | -0.55 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.44 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и GUSTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и GUSTX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и GUSTX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -79.98% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -0.20% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -1.19% | -24.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -79.98% | +53.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -77.89% | +74.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -35.61% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.07% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и GUSTX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.29% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 0.83% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 1.27% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 1.73% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 25.44% | -16.13% |