PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMAY с IVVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GMAY returned 12.68% vs 14.71% for IVVB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GMAY charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности GMAY и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMAY показывает доходность 4.67%, а IVVB немного ниже – 4.66%.

GMAY

1 день
0.23%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.36%
1 год
12.68%
3 года*
12.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.08%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.54%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAY и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		4.67%11.94%12.12%5.34%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.66%9.60%18.66%2.60%

Correlation

The correlation between GMAY and IVVB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.84

The correlation between GMAY and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMAY и IVVB

Секторы
GMAY
IVVB

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GMAY
36.2%
IVVB
35.6%

Финансовые услуги

GMAY
11.9%
IVVB
11.8%

Коммуникационные услуги

GMAY
10.9%
IVVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

GMAY
10.1%
IVVB
10.1%

Здравоохранение

GMAY
8.4%
IVVB
8.5%

Промышленность

GMAY
8.1%
IVVB
8.3%

Потребительский защитный сектор

GMAY
4.9%
IVVB
4.9%

Энергетика

GMAY
3.5%
IVVB
3.5%

Коммунальные услуги

GMAY
2.3%
IVVB
2.4%

Недвижимость

GMAY
1.9%
IVVB
1.9%

Сырьевые материалы

GMAY
1.8%
IVVB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с XMARGMAY с DNOVGMAY с GMARGMAY с IVVGMAY с APRDGMAY с JULQGMAY с OCTQ
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

GMAY vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYIVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.03

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.84

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.57

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.02

11.04

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.03

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GMAY и IVVB

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMAYIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-13.08%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-5.75%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.07%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.60%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.34%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и IVVB

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMAYIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.69%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

5.49%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

7.26%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

9.27%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

9.27%

-1.43%

Сравнение комиссий GMAY и IVVB

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и IVVB

GMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

GMAY and IVVB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAY has higher volatility (1.22%) compared to IVVB (0.69%). In terms of maximum drawdown, GMAY dropped -11.75% vs IVVB's -13.08%.

On 1-year performance, IVVB leads with 14.71% vs 12.68% for GMAY. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 14.71% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GMAY.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for GMAY.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GMAY and 0.50% for IVVB.

GMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAY и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор