PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с FLJJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

GMAY и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и FLJJ

2026 (YTD)20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.07%11.94%10.56%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.46%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GMAY показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.46%.

GMAY

1 день
0.06%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.98%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.86%
1 год
11.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с JULQGMAY с OCTQGMAY с APRDGMAY с XDOC
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий GMAY и FLJJ

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

GMAY vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.81

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.68

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.15

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

12.89

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.75

-0.30

Корреляция

Корреляция между GMAY и FLJJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и FLJJ

Ни GMAY, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и FLJJ

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-6.91%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-3.86%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.41%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.83%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.94%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и FLJJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.10%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.49%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

6.42%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

6.31%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

6.31%

+1.69%