PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

GMAY и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%5.28%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с XDOCGMAY с DNOVGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMAR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий GMAY и CAOS

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

GMAY vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.63

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.90

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.85

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

1.40

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.63

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.26

+0.19

Корреляция

Корреляция между GMAY и CAOS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и CAOS

Ни GMAY, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и CAOS

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-3.60%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-3.60%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.93%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.90%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.18%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.74%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.31%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

4.68%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

4.37%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

4.37%

+3.63%