PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

GMAR и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и PBAP

2026 (YTD)20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%8.93%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с JULQPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий GMAR и PBAP

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

GMAR vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.49

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.24

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.89

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

13.64

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.19

+0.52

Корреляция

Корреляция между GMAR и PBAP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и PBAP

Ни GMAR, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и PBAP

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-9.70%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-5.83%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.86%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.81%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.94%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.38%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

7.25%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

7.33%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.33%

-0.37%