PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с GFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с GFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB).

GMAR и GFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и GFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и GFEB

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у GFEB с доходностью -0.55%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRDGFEB с RDVI

Сравнение комиссий GMAR и GFEB

И GMAR, и GFEB имеют комиссию равную 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Доходность на риск

GMAR vs. GFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c GFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARGFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.83

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.70

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

9.23

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. GFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFEB равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и GFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARGFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между GMAR и GFEB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и GFEB

Ни GMAR, ни GFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и GFEB

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки GFEB в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и GFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARGFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-9.63%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.27%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.46%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.72%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.33%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и GFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARGFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.02%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

4.32%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

9.80%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

7.68%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.68%

-0.72%