PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

GMAR и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и FSEP

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%17.45%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с DJULFSEP с FDECFSEP с BUFD

Сравнение комиссий GMAR и FSEP

И GMAR, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

GMAR vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.08

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.61

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.64

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

8.27

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.96

+0.75

Корреляция

Корреляция между GMAR и FSEP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и FSEP

Ни GMAR, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и FSEP

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-13.79%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.16%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.19%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.62%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.74%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

6.14%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

12.12%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

10.75%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

10.64%

-3.68%