PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

GMAR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и FFEB

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий GMAR и FFEB

И GMAR, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

GMAR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.81

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.77

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

9.36

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.78

+0.93

Корреляция

Корреляция между GMAR и FFEB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и FFEB

Ни GMAR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и FFEB

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-22.81%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.65%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.17%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.46%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.64%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.79%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.69%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

12.41%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

10.88%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

13.90%

-6.94%