PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

GMAR и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и FDND

2026 (YTD)20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%8.96%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий GMAR и FDND

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

GMAR vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.17

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.41

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.05

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.25

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

0.66

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.17

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.27

+1.44

Корреляция

Корреляция между GMAR и FDND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и FDND

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок GMAR и FDND

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-24.12%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-20.49%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.38%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-5.39%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

7.59%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

7.04%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

14.34%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

23.45%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

21.65%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

21.65%

-14.69%