PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

GMAR и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий GMAR и BUFQ

GMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GMAR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.07

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.14

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

11.76

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.24

+0.47

Корреляция

Корреляция между GMAR и BUFQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и BUFQ

Ни GMAR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и BUFQ

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-15.74%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.83%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.41%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.61%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.28%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

6.78%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

13.87%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

13.56%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

13.56%

-6.60%