PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с AMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

GMAR и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и AMDY

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%4.10%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-17.00%26.24%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -4.00%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Сравнение комиссий GMAR и AMDY

GMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GMAR vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.96

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.50

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

5.49

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.43

+1.28

Корреляция

Корреляция между GMAR и AMDY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и AMDY

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%.

TTM202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%

Просадки

Сравнение просадок GMAR и AMDY

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-53.92%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-27.59%

+20.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.55%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-19.00%

+18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

12.58%

-11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и AMDY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

11.82%

-9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

40.68%

-37.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

52.27%

-43.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

43.79%

-36.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

43.79%

-36.83%