PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и GMGEX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GMAQX и GMGEX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.94

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.63

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.59

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

11.30

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.94

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между GMAQX и GMGEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и GMGEX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и GMGEX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-58.47%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.62%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-6.81%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-16.84%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.66%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и GMGEX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.09%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.78%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.72%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.74%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.02%

-0.05%